刷leetcode时有感而发-炒股篇
前言：
今天刷leetcode刷到一题买卖股票最佳时机的题目，有感而发，要是真实的炒股也那么容易就好了，正好想起来我之前写的股票量化策略，在最后公布一部分我的选股策略，让你们见识一下回测收益 从2000年至今，每年年化收益不低于20%是什么样的，注意是回测收益，真实收益从2025年开始（当然也是不会低于20%）
给大家看一下我的升级版的量化策略，都说会买没用，会卖才行，我这套策略一年下来最大回撤才3%，虽然收益不多就20点左右，和量化群里的大佬比起来差远了(他们策略25年回测400%，太恐怖了)，我这套策略在2月10日的时候就自动平仓了，策略指标很灵，刚平仓几天后就有很多股票大跌，不知道在做的各位有无买股票/基金的，目前持仓情况怎么样 有没有盈利😂反正我是提前跑了。
自己的还是得再练，大佬们的量化策略代码都太猛了，比如：4年99倍印钞机
虽然我才20%的收益，用72法则口算一下 72/20 = 3.6 也就是每3.6年本金翻一倍，但是量化机构一般年化都50%以上，比如去年的幻方量化年华收益在50%以上
“你若不炒股，见量化大佬犹如井底蛙观天上月，你若炒股，见量化大佬如浮游见苍天” 我每天在群里听量化大佬吹牛逼都能学到新东西
同时我还关注某位之前在字节的程序员大佬的某账号，经常看他直播吹牛b，他之前在字节当程序员的时候每天早上躲在厕所炒股哈哈哈哈，有点意思😆现在估计身价已经几千万了，已经全职炒股了
对于我来说他还是风险有点太高了，因为我的那套策略回测过2000年至今所有的熊市，基本上熊市的量化收益都有20个点，并且不挑时间任意时间用我那套策略都不会亏，因为策略里如果市场上确定性不高的话就宁愿平仓不出手，也不会去买其他的股票，只有在确定性最高的时候且市场行情都很好的时候才会出手。巴菲特平均下来一年也才20%的收益啊，（虽然我这套策略就是按照巴菲特的策略魔改的）
策略
好了不卖官子了，直接说一下我这套量化代码的【部分】选股策略，仅供参考
- 大盘择时（决定买不买）
使用了 RSRS（阻力支撑相对强度）指标结合右偏标准分来判断系统性风险
通过对过去18天（g.N）指数最高价和最低价进行 OLS 线性回归，计算斜率（Beta）和 R^2。然后结合过去1100天（g.M）的数据计算右偏 Z-score 标准分
- 当标准分 > 0.75（
g.buy）时，看多大盘，满仓运行（total_position = 1） - 当标准分 < -0.75（
g.sell）时，看空大盘，空仓观望（total_position = 0）
注意这里满仓不指的是真正满仓，我一般会满0.95的仓位，一部分用来当手续费
- 基础过滤（决定在哪些股票里选）
在执行多因子选股前，策略会首先清洗股票池，剔除以下四类不适合交易的股票：
- 停牌股：剔除当前处于停牌状态的股票。
- ST股：剔除财务状况异常或带有 ST/PT 标记的股票。
- 开盘涨停股：剔除开盘即涨停（买不进去）的股票。
- 多因子打分选股（决定买哪些）
- 低估值（PB）：乘 -1，偏好市净率低的股票。
- 短期反转（MTM20）：乘 -1，偏好过去20天累计涨幅较小或超跌的股票。
- 低波动（ATR20）：乘 -1，偏好真实波幅较小、走势平稳的股票。
当然以上只是一部分，仅供参考，你如果想复制以上去让ai帮你写量化代码，那我可以明确告诉你ai写的量化代码回测收益都是负数的，让ai写量化感觉还是test阶段，当然不排除天才，天才是可以用ai写出正收益的量化代码的。
尾言
小tips：哎，最近好久没背八股刷算法了，面试都没咋准备，看到网上他们发的照片，研究生在实验室把面试题打印下来背诵，我真很不理解，一方面用电脑也可以看题呀，另一方面算法怎么办？计算机都不用电脑写代码吗？ 更有高手说：“面试时两个屏幕，同实验室的帮助作弊，只需要八股背的好就行了，项目是不是自己写的都没事，买网上的项目提供对应的八股”。这行业现在颠成这样了吗，还能不能又点真诚，导致我们这种学历低的都没面试机会。。。高学历的招进去没代码能力，进去在学。我想问大家有大厂在职的各位吗有没有面试时很厉害结果招进去没有代码能力的。
为了这醋我才包的饺子，最后如果在看的各位有面试官，筛选简历的时候能不能手下留情，给个面试机会也成啊😭双非本科也是本科呀，等我进公司就把我这量化代码开源了，给我个面试机会就行，面试不过的话只能说明我还得再练，但是不给面试机会我真的很难过😭
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